Emerging Markets Finance and Trade. 2019;():1-18. doi: 10.1080/1540496x.2019.1609442 Q13.12025

Regime-Switching Processes and Mean-Reverting Volatility Models in Value-at-Risk Estimation: Evidence from the Taiwan Stock Index

Chen, Yi-Wen; Lin, Chu-Bin; Tu, Anthony H.

DOI: 10.1080/1540496x.2019.1609442

摘要

期刊名：Emerging markets finance and trade

缩写：

ISSN：1540-496X

e-ISSN：1558-0938

IF/分区：3.1/Q1

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