Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. 2013;17(2):-. doi: 10.1515/snde-2012-0033 Q40.72025

Empirical analysis of ARMA-GARCH models in market risk estimation on high-frequency US data

Beck, Alexander; Kim, Young Shin Aaron; Rachev, Svetlozar; Feindt, Michael; Fabozzi, Frank

DOI: 10.1515/snde-2012-0033

期刊名：Studies in nonlinear dynamics and econometrics

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ISSN：1081-1826

e-ISSN：1558-3708

IF/分区：0.7/Q4

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