Mathematical finance. 2012;aop(aop):-. doi: 10.1111/j.1467-9965.2012.00520.x Q22.42025

ARBITRAGE-FREE BILATERAL COUNTERPARTY RISK VALUATION UNDER COLLATERALIZATION AND APPLICATION TO CREDIT DEFAULT SWAPS

担保下的无套利双边交易对手风险估值及其在信用违约互换中的应用

Damiano Brigo; Agostino Capponi; Andrea Pallavicini

DOI: 10.1111/j.1467-9965.2012.00520.x

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

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