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Mathematical finance. 2012;aop(aop):0-0. doi: 10.1111/j.1467-9965.2011.00507.x Q13.62025

A STRUCTURAL RISK-NEUTRAL MODEL FOR PRICING AND HEDGING POWER DERIVATIVES

一种用于电力衍生品定价与套期保值的结构化风险中性模型

René Aïd; Luciano Campi; Nicolas Langrené

DOI: 10.1111/j.1467-9965.2011.00507.x

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期刊名:Mathematical finance

缩写:MATH FINANC

ISSN:0960-1627

e-ISSN:1467-9965

IF/分区:3.6/Q1

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