Mathematical finance. 2012;22(4):0-0. doi: 10.1111/j.1467-9965.2011.00482.x Q13.62025

THE EXPECTED SHORTFALL OF QUADRATIC PORTFOLIOS WITH HEAVY-TAILED RISK FACTORS

具有厚尾风险因子的二次投资组合的预期缺口

DOI: 10.1111/j.1467-9965.2011.00482.x

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