Mathematical finance. 2012;22(1):133-164. doi: 10.1111/j.1467-9965.2010.00454.x Q13.62025

VOLATILITY AND COVARIATION ESTIMATION WHEN MICROSTRUCTURE NOISE AND TRADING TIMES ARE ENDOGENOUS

当微观结构噪声与交易时间内生时的波动率与协方差估计

Christian Yann Robert; Mathieu Rosenbaum

DOI: 10.1111/j.1467-9965.2010.00454.x

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：3.6/Q1

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