Mathematical finance. 2010;20(4):617-646. doi: 10.1111/j.1467-9965.2010.00414.x Q22.42025

HEDGING STRATEGIES AND MINIMAL VARIANCE PORTFOLIOS FOR EUROPEAN AND EXOTIC OPTIONS IN A LÉVY MARKET

LéVY市场中欧式和奇异期权的套期保值策略和最小方差投资组合

Wing Yan Yip; David Stephens; Sofia Olhede

DOI: 10.1111/j.1467-9965.2010.00414.x

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

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