Mathematical finance. 2010;20(3):365-382. doi: 10.1111/j.1467-9965.2010.00401.x Q22.42025

AN EXACT FORMULA FOR DEFAULT SWAPTIONS’ PRICING IN THE SSRJD STOCHASTIC INTENSITY MODEL

SSRJD随机强度模型中违约掉期定价的精确公式

Damiano Brigo; Naoufel El-Bachir

DOI: 10.1111/j.1467-9965.2010.00401.x

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

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