Mathematical finance. 2008;18(4):493-518. doi: 10.1111/j.1467-9965.2008.00345.x Q22.42025

DEFAULTABLE OPTIONS IN A MARKOVIAN INTENSITY MODEL OF CREDIT RISK

Tomasz R. Bielecki; Stéphane Crépey; Monique Jeanblanc; Marek Rutkowski

DOI: 10.1111/j.1467-9965.2008.00345.x

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

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