Mathematical finance. 2008;18(3):337-384. doi: 10.1111/j.1467-9965.2008.00338.x Q22.42025

PRICING DISCRETELY MONITORED BARRIER OPTIONS AND DEFAULTABLE BONDS IN LÉVY PROCESS MODELS: A FAST HILBERT TRANSFORM APPROACH

Liming Feng; Vadim Linetsky

DOI: 10.1111/j.1467-9965.2008.00338.x

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

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