Mathematical finance. 2007;17(3):381-397. doi: 10.1111/j.1467-9965.2007.00308.x Q22.42025
PROPERTIES OF OPTION PRICES IN MODELS WITH JUMPS
DOI: 10.1111/j.1467-9965.2007.00308.x
摘要
Mathematical finance. 2007;17(3):381-397. doi: 10.1111/j.1467-9965.2007.00308.x Q22.42025
DOI: 10.1111/j.1467-9965.2007.00308.x
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