Mathematical finance. 2007;17(1):143-153. doi: 10.1111/j.1467-9965.2007.00297.x Q22.42025

MONOTONICITY PROPERTIES OF OPTIMAL INVESTMENT STRATEGIES FOR LOG-BROWNIAN ASSET PRICES

Christer Borell

DOI: 10.1111/j.1467-9965.2007.00297.x

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

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