Mathematical finance. 2006;16(4):613-633. doi: 10.1111/j.1467-9965.2006.00286.x Q13.62025

A MULTINOMIAL APPROXIMATION FOR AMERICAN OPTION PRICES IN LÉVY PROCESS MODELS

莱维过程模型中美国期权价格的多项式近似方法

Ross A. Maller; David H. Solomon; Alex Szimayer

DOI: 10.1111/j.1467-9965.2006.00286.x

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：3.6/Q1

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