Mathematical finance. 2006;16(1):83-101. doi: 10.1111/j.1467-9965.2006.00262.x Q22.42025

OPTIMAL LOT SOLUTION TO CARDINALITY CONSTRAINED MEAN–VARIANCE FORMULATION FOR PORTFOLIO SELECTION

投资组合选择中，基于基数约束的均值-方差模型的最优批次解决方案

Duan Li; Xiaoling Sun; Jun Wang

DOI: 10.1111/j.1467-9965.2006.00262.x

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

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