Mathematical finance. 2002;12(4):427-446. doi: 10.1111/j.1467-9965.2002.tb00132.x Q13.62025

PRICING COUPON-BOND OPTIONS AND SWAPTIONS IN AFFINE TERM STRUCTURE MODELS

在仿射期限结构模型中定价零息债券期权与互换期权

Kenneth J. Singleton; Len Umantsev

DOI: 10.1111/j.1467-9965.2002.tb00132.x

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：3.6/Q1

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