Mathematical finance. 1996;6(4):379-406. doi: 10.1111/j.1467-9965.1996.tb00123.x Q22.42025

A YIELD-FACTOR MODEL OF INTEREST RATES

利率的收益因子模型

Darrell Duffie; Rui Kan

DOI: 10.1111/j.1467-9965.1996.tb00123.x

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

全文链接

官方链接

PMC全文

引文链接

复制

已复制！

格式：