Mathematical finance. 1996;6(4):365-378. doi: 10.1111/j.1467-9965.1996.tb00122.x Q22.42025

PRICING AND HEDGING DOUBLE-BARRIER OPTIONS: A PROBABILISTIC APPROACH

双障碍期权的定价与对冲：一种概率方法

Hélyette Geman; Marc Yor

DOI: 10.1111/j.1467-9965.1996.tb00122.x

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

全文链接

官方链接

PMC全文

引文链接

复制

已复制！

格式：