Mathematical finance. 1996;6(1):111-117. doi: 10.1111/j.1467-9965.1996.tb00114.x Q13.62025

DIFFUSION COEFFICIENT ESTIMATION AND ASSET PRICING WHEN RISK PREMIA AND SENSITIVITIES ARE TIME VARYING: A COMMENT

风险溢价与敏感性随时间变化时的扩散系数估计与资产定价：一则评论

Sergio Pastorello

DOI: 10.1111/j.1467-9965.1996.tb00114.x

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：3.6/Q1

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