Mathematical finance. 2005;15(1):27-47. doi: 10.1111/j.0960-1627.2005.00209.x Q22.42025

STOCHASTIC HYPERBOLIC DYNAMICS FOR INFINITE-DIMENSIONAL FORWARD RATES AND OPTION PRICING

无限维远期利率的随机双曲动力学与期权定价

Shin Ichi Aihara; Arunabha Bagchi

DOI: 10.1111/j.0960-1627.2005.00209.x

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

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