Mathematical finance. 2004;14(4):515-536. doi: 10.1111/j.0960-1627.2004.00203.x Q22.42025

QUADRATIC TERM STRUCTURE MODELS FOR RISK-FREE AND DEFAULTABLE RATES

无风险和可违约利率的二次期限结构模型

Li Chen; Damir Filipović; H. Vincent Poor

DOI: 10.1111/j.0960-1627.2004.00203.x

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

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