Mathematical finance. 2002;12(2):125-134. doi: 10.1111/1467-9965.t01-1-02002 Q22.42025

On the optimal portfolio for the exponential utility maximization: remarks to the six-author paper

关于指数效用最大化的最优投资组合：对六作者论文的评述

Yuri M. Kabanov; Christophe Stricker

DOI: 10.1111/1467-9965.t01-1-02002

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

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