Mathematical finance. 2003;13(4):467-480. doi: 10.1111/1467-9965.t01-1-00176 Q22.42025

Nonconvergence in the Variation of the Hedging Strategy of a European Call Option

欧式看涨期权对冲策略的变异性不收敛

R. Th. Peters

DOI: 10.1111/1467-9965.t01-1-00176

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

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