Mathematical finance. 2003;13(1):55-72. doi: 10.1111/1467-9965.t01-1-00005 Q22.42025

Explicit Representation of the Minimal Variance Portfolio in Markets Driven by Lévy Processes

基于勒维过程驱动市场的最小方差投资组合的显式表示

Fred Espen Benth; Giulia Di Nunno; Arne Løkka; Bernt Øksendal; Frank Proske

DOI: 10.1111/1467-9965.t01-1-00005

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

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