Mathematical finance. 2002;12(2):143-154. doi: 10.1111/1467-9965.00136 Q22.42025

The Use of Archimedean Copulas to Model Portfolio Allocations

利用阿基米德Copula对投资组合配置进行建模

David A. Hennessy; Harvey E. Lapan

DOI: 10.1111/1467-9965.00136

摘要

期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

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