Mathematical finance. 1999;9(2):97-116. doi: 10.1111/1467-9965.00064 Q22.42025

Bounds on European Option Prices under Stochastic Volatility

随机波动率下欧式期权价格的边界

Rüdiger Frey; Carlos A. Sin

DOI: 10.1111/1467-9965.00064

摘要

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期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

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