Mathematical finance. 1997;7(4):399-412. doi: 10.1111/1467-9965.00038 Q22.42025

Contingent Claims and Market Completeness in a Stochastic Volatility Model

随机波动模型中的或有 claims 与市场完备性

Marc Romano; Nizar Touzi

DOI: 10.1111/1467-9965.00038

摘要

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期刊名：Mathematical finance

缩写：MATH FINANC

ISSN：0960-1627

e-ISSN：1467-9965

IF/分区：2.4/Q2

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