Journal of finance. 1999;54(2):655-671. doi: 10.1111/0022-1082.00120 Q19.52025

The Sampling Error in Estimates of Mean-Variance Efficient Portfolio Weights

均值-方差有效投资组合权重估计中的抽样误差

Mark Britten-Jones

DOI: 10.1111/0022-1082.00120

摘要

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期刊名：Journal of finance

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ISSN：0022-1082

e-ISSN：1540-6261

IF/分区：9.5/Q1

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