Journal of futures markets. 1985;5(2):273-286. doi: 10.1002/fut.3990050210 Q22.32025

Interest rate volatility, trading volume, and the hedging performance of T-bond and GNMA futures—A note

Shantaram P. Hegde; Kenneth P. Nunn Jr.

DOI: 10.1002/fut.3990050210

摘要

期刊名：Journal of futures markets

缩写：

ISSN：0270-7314

e-ISSN：1096-9934

IF/分区：2.3/Q2

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