Journal of futures markets. 2012;32(12):0-0. doi: 10.1002/fut.20549 Q22.32025

Fitting and testing for the implied volatility curve using parametric models

Chuang-Chang Chang; Pin-Huang Chou; Tzu-Hsiang Liao

DOI: 10.1002/fut.20549

摘要查看摘要

Copyright © . 中文内容为AI机器翻译，仅供参考！

期刊名：Journal of futures markets

缩写：

ISSN：0270-7314

e-ISSN：1096-9934

IF/分区：2.3/Q2

文章目录更多期刊信息

全文链接

官方链接

PMC全文

引文链接

复制

已复制！

格式：

推荐内容

Fitting and testing for the implied volatility curve using parametric models