Journal of futures markets. 2012;32(9):0-0. doi: 10.1002/fut.20544 Q22.32025

The Effect of the Hedge Horizon on Optimal Hedge Size and Effectiveness When Prices are Cointegrated

Ted Juhl; Ira G. Kawaller; Paul D. Koch

DOI: 10.1002/fut.20544

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期刊名：Journal of futures markets

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ISSN：0270-7314

e-ISSN：1096-9934

IF/分区：2.3/Q2

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The Effect of the Hedge Horizon on Optimal Hedge Size and Effectiveness When Prices are Cointegrated