Journal of futures markets. 2012;32(1):47-74. doi: 10.1002/fut.20507 Q22.32025

Option happiness and liquidity: Is the dynamics of the volatility smirk affected by relative option liquidity?

Lars Nordén; Caihong Xu

DOI: 10.1002/fut.20507

摘要

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期刊名：Journal of futures markets

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ISSN：0270-7314

e-ISSN：1096-9934

IF/分区：2.3/Q2

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