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Journal of futures markets. 2011;31(9):809-829. doi: 10.1002/fut.20497 Q22.32025

Numerical pricing of American options under infinite activity Lévy processes

Nisha Rambeerich; Desire Yannick Tangman; Muddun Bhuruth

DOI: 10.1002/fut.20497

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期刊名:Journal of futures markets

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ISSN:0270-7314

e-ISSN:1096-9934

IF/分区:2.3/Q2

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