Journal of futures markets. 2008;28(11):1095-1116. doi: 10.1002/fut.20345 Q22.32025

Dynamic hedging with futures: A copula-based GARCH model

Chih-Chiang Hsu; Chih-Ping Tseng; Yaw-Huei Wang

DOI: 10.1002/fut.20345

摘要

期刊名：Journal of futures markets

缩写：

ISSN：0270-7314

e-ISSN：1096-9934

IF/分区：2.3/Q2

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