Journal of futures markets. 2009;29(1):1-15. doi: 10.1002/fut.20339 Q22.32025

Efficient static replication of European options under exponential Lévy models

Akihiko Takahashi; Akira Yamazaki

DOI: 10.1002/fut.20339

摘要

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期刊名：Journal of futures markets

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ISSN：0270-7314

e-ISSN：1096-9934

IF/分区：2.3/Q2

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