Journal of futures markets. 2008;28(9):815-844. doi: 10.1002/fut.20336 Q22.32025

Macroeconomic announcements, intraday covariance structure and asymmetry in the interest rate futures returns

Dimitrios D. Thomakos; Tao Wang; Jingtao Wu; Russell P. Chuderewicz

DOI: 10.1002/fut.20336

摘要

期刊名：Journal of futures markets

缩写：

ISSN：0270-7314

e-ISSN：1096-9934

IF/分区：2.3/Q2

全文链接

官方链接

PMC全文

引文链接

复制

已复制！

格式：