Journal of futures markets. 2008;28(11):1013-1039. doi: 10.1002/fut.20327 Q22.32025

The information content in implied idiosyncratic volatility and the cross-section of stock returns: Evidence from the option markets

Dean Diavatopoulos; James S. Doran; David R. Peterson

DOI: 10.1002/fut.20327

摘要

期刊名：Journal of futures markets

缩写：

ISSN：0270-7314

e-ISSN：1096-9934

IF/分区：2.3/Q2

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