Journal of forecasting. 2009;28(8):681-697. doi: 10.1002/for.1119 Q12.72025

Volatility forecasting with double Markov switching GARCH models

Cathy W. S. Chen; Mike K. P. So; Edward M. H. Lin

DOI: 10.1002/for.1119

摘要

期刊名：Journal of forecasting

缩写：

ISSN：0277-6693

e-ISSN：1099-131X

IF/分区：2.7/Q1

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