Journal of forecasting. 2000;19(6):499-504. doi: 10.1002/1099-131x(200011)19:6<499::aid-for745>3.0.co;2-p Q12.72025

Forecasting volatility of emerging stock markets: linear versus non-linear GARCH models

新兴股票市场波动性预测：线性与非线性GARCH模型

Suleyman Gokcan

DOI: 10.1002/1099-131x(200011)19:6<499::aid-for745>3.0.co;2-p

摘要

期刊名：Journal of forecasting

缩写：

ISSN：0277-6693

e-ISSN：1099-131X

IF/分区：2.7/Q1

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